Información del curso

El análisis financiero contemporáneo requiere el análisis de datos a través de series de tiempo para la mejor toma de decisiones. Es por ello que en las finanzas se utilizan distintas disciplinas, entre ellas la econometría para predecir escenarios con la mayor precisión posible. El curso está diseñado para cubrir las herramientas fundamentales para trabajar con datos financieros, incluyendo e retorno de las inversiones, el manejo del riesgo y la volatilidad y la econometría de los precios de los activos para probar modelos de mercado. Nos enfocamos en las técnicas empíricas principalmente utilizadas en el análisis de mercados financieros y como dichas técnicas son aplicadas al manejo de información real. El curso inicia con un panorama general de datos financieros. Cubre la metodología de eventos de caso y continua con el tratamiento y pruebas de modelos de mercado con base en regresiones específicas y modelos estocásticos con tasas de descuento.  A continuación, se prosigue con el análisis del retorno de la predictibilidad y efectos de volatilidad con datos de mercado e interdependencia de mercado. Se concentra especial atención en modelos no lineales, desde formulaciones de umbrales básicos hasta modelos intermedios como Markov y Kalman. Todos los modelos son acompañados con ejemplos y casos con datos reales y trabajados en el software de STATA.